问题概述有n个资产，其风险可用方差 $ \sigma_i^2 $ 衡量，收益率可用期望（历史均值） $ R_i $ 衡量，n个资产价格的变动可能存在联动关系，用协方差 $ cov_{i,j} $ 衡量，其中 $ cov_{i,i}=\sigma_i^2 $ 。现在同时投资这n个资产，以 $ w_i $ 的权重分配...

投资学是我上个学期学的东西了，不过当时并没有完全弄懂整个流程。近几天我的一个朋友（无中生友）找我帮忙做课设，我就尝试做了一番。背景知识投资组合理论，简单解释就是研究两只及以上股票（或其他资产），每只股票买多少才能最赚钱，或者效用最大，抑或是风险最小，这三种情况就对应着最大化夏普比率、最大化效用函数、最小化风险，有...