好久没更新博客了，写点最近研究的东西——多目标跟踪

问题概述有n个资产，其风险可用方差 $ \sigma_i^2 $ 衡量，收益率可用期望（历史均值） $ R_i $ 衡量，n个资产价格的变动可能存在联动关系，用协方差 $ cov_{i,j} $ 衡量，其中 $ cov_{i,i}=\sigma_i^2 $ 。现在同时投资这n个资产，以 $ w_i $ 的权重分配...