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huanghaozi

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Markowitz有效边界解析式推导

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2020年12月15日

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Markowitz有效边界解析式推导问题概述有n个资产，其风险可用方差 $ \sigma_i^2 $ 衡量，收益率可用期望（历史均值） $ R_i $ 衡量，n个资产价格的变动可能存在联动关系，用协方差 $ cov_{i,j} $...